Forex Equity Kurve Handel

Trading the equity curve Mitglied seit March 2006 Status: Mitglied 46 Beiträge Diese Idee scheint ein bisschen links Feld, aber ich wäre in Gedanken der Völker interessiert. Finden Sie alle Systeme, die verlängert verlieren und Wining Steaks (eine glatte und trendige Zick-Zack-Equity-Kurve). Wenn der Gewinn sinkt, kehrt man die Signale um. Das System selbst ist irrelevant, wenn die Spreads nicht die Mehrheit der verlierenden Trades ausmachen. Die Idee ist, von der Veränderung der Märkte zu profitieren. Solange das System weiterhin erfolgreich ist und in Streifen fehlschlägt, sind Sie OK. Wenn eines Ihrer ausgefallenen Systeme erzeugt diese Art von Equity-Kurve können Sie etwas nach all. Myths und Fakten der Equity-Kurve Trading Die meisten Händler haben das Konzept der Drehung einer Trading-Strategie an und aus oder Erhöhung / Verringerung der Größe, wenn die Equity-Kurve steigt gehört Über oder unter einen bestimmten gleitenden Durchschnitt, bricht auf eine bestimmte neue niedrig (oder hoch), oder hat eine bestimmte Anzahl von aufeinander folgenden Verlieren Tagen. Die Tatsache ist, dass jeder Trader irgendeine Art von Aktienkurve Handel, ob sie es realisieren oder nicht. Sobald ein Händler eine Entscheidung auf der Grundlage der Equity-Kurve, ist er in der Tat Equity-Kurve Handel. Eine spezifische und beliebte Methode der Equity-Kurve Handel beinhaltet die Verwendung eines Indikators als übergeordneten Schalter. Ein gleitender Durchschnitt der Aktienkurve ist die populärste Methode. Die Prämisse ist, nur zu handeln, wenn die Eigenkapitalkurve über seinem gleitenden Durchschnitt liegt. Natürlich zeigen die Befürworter dieser Eigenkapitalkurve typischerweise leuchtende Beispiele, die die Nützlichkeit der Technik beweisen. Aber, es funktioniert wirklich Wie stellen Sie es auf und bewerten es Diese zweiteilige Serie untersucht die Vor-und Nachteile der Equity-Kurve Handel. In diesem ersten Teil, etablieren Definitionen und einige Basislinien für die Analyse. In der zweiten Tranche, gut untersuchen Equity-Kurve Handel für einige reale Handelssysteme. Trading der Kurve Der Equity-Kurvenhandel ist in seiner einfachsten Form eine Methode, bei der die Strategie auf Basis der Charakteristik der Eigenkapitalkurve aktiviert und deaktiviert wird. Dies geschieht typischerweise, indem ein Indikator (wie ein gleitender Durchschnitt oder ein Breakout der Eigenkapitalkurve) oder ein Trigger als Schalter verwendet wird (zum Beispiel könnte der Trigger die Strategie nach X Tagen aufeinanderfolgender Verluste ausschalten) . Ein Beispiel für den Aktienkurvenhandel wird im oberen Durchschnitt (unten) gezeigt. In diesem Fall wird die Strategie ausgeschaltet, wenn die immer auf der Equity-Kurve unterhalb ihres 25-Perioden-gleitenden Durchschnitts liegt. Wenn das immer auf Eigenkapital über der gleitenden durchschnittlichen Kurve liegt, kann die Strategie Trades nehmen. Folglich ist der Handel für die Trades in blau erlaubt, und der Handel endet (dh der Trader ist netto flach) für die roten Trades. Beachten Sie, dass nach der oben genannten Regeln gibt es einen blauen Handel unter der Eigenkapital-Kurve und einem roten Handel über sie genommen. Dies ist kein Fehler und tatsächlich hebt einen wichtigen Fehler, den viele Menschen machen. Der blaue Handel unter dem gleitenden Durchschnitt wird genommen, weil die Eigenkapitalkurve nicht unter die gleitende durchschnittliche Linie sinkt, bis der Handel abgeschlossen ist. Vor diesem Handel (dh nach dem vorherigen Handel) liegt die Eigenkapitalkurve über dem gleitenden Durchschnitt, was bedeutet, dass der nächste Handel getätigt werden sollte. Bei der Verwendung eines Equity-Kurve-Schalter, müssen Sie darauf achten, dass Handelsentscheidungen nur mit Vorkenntnissen getroffen werden. Ernteprämien (unten) zeigt den Nettoeffekt dieses besonderen Aktienkurvenhandels mit einem Vergleich zur ursprünglichen Kurve. Wie in der Grafik zu sehen, verbessert sich in diesem Fall die Performance aufgrund der Equity-Curve-Technik. Natürlich hat die Verwendung einer gleitenden Durchschnittsberechnung auf einer Eigenkapitalkurve alle Nachteile, die ein traditioneller gleitender Durchschnitt auf Marktpreisdaten hat: Er hat eine eingebaute Verzögerung per Definition. Seine Leistung leidet auch in whipsaw-Situationen, und der gleitende Durchschnitt kann auf historische Daten über-optimiert werden. Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, andere Arten von Eigenkapitalkurvenauslösern zu betrachten. Ein Auslöser könnte ein n-bar Breakout sein. In dieser Anwendung würde das System den Handel stoppen, wenn ein n-bar-Niedrigwert der Eigenkapitalkurve aufgetreten ist. Der Handel würde aufhören, bis die ursprüngliche Eigenkapitalkurve über dem n-bar-Tief zurückkehrte. Dieser Indikator konnte jedoch auch überoptimiert werden, indem der Wert von n geändert wurde, bis eine gute Passung entdeckt wurde. Ein weiterer möglicher Auslöser ist, die Strategie nach so vielen Tagen oder Geschäften aufeinanderfolgender Verluste auszuschalten. Aus psychologischer Sicht könnte ein solcher Ansatz für viele Händler attraktiv sein. Es würde nicht in Fällen funktionieren, in denen aufeinanderfolgende Verlierertage tendenziell von Gewinntagen gefolgt werden (eine Reversion-to-the-mean-Situation), die tatsächlich bei vielen Handelssystemen vorkommt. Equity-Kurve Handel kann sehr kompliziert, weil fast jede Indikator oder Trigger auf sie angewendet werden könnte. In der Tat wird es seine eigene Handelsstrategie, statt der Kauf - / Verkaufsentscheidungen über die Instrumentpreisdaten werden die Entscheidungen jedoch auf der Eigenkapitalkurve getroffen. In Verbindung stehende Artikel